.png)
Арбитраж - это безрисковое извлечение прибыли. Один актив может по разному стоить на двух площадках. Тогда его можно купить, где дешевле, и продать, где дороже. Разницу в карман. В теории все просто. На практике надо учитывать скорости работы серверов и алгоритмов, комиссии, проскальзывания и другие факторы. За одной возможностью охотятся сотни трейдеров и алгоритмов Арбитраж на опционах сложнее и разнообразнее, а потому дает больше возможностей. Можно делать арбитраж между разными страйками, между разными сериями, а можно делать риск-арбитраж между опционами на разные активы. Арбитраж на опционах может быть основной стратегией, а может быть вспомогательным инструментом у маркет-мейкера. Он несет в себе меньше рисков, чем стратегии голой покупки/продажи волатильности, но требует специализированное ПО и быстрое подключение к бирже. Программа курса: День первый День 1 3 апреля, начало в 19:30, продолжительность — 2 ч. Арбитраж страйков Основы маркет-мейкинга опционов Программы маркет-мейкинга Московской Биржи День второй День 2 4 апреля, начало в 19:30, продолжительность — 2 ч. Основы опционного арбитража улыбок волатильности Фронтальные и угловые арбитражные колебания улыбки Особенности ведения опционных портфелей в арбитражном режиме День третий День 3 6 апреля, начало в 19:30, продолжительность — 2 ч. Практические примеры опционного арбитража товаров, индексов и пр. Опционный арбитраж в сравнении с торговлей волатильностью и торговлей угловых колебаний ухмылки Арбитраж индекса доллара, как нелинейной конструкции День четвертый День 4 7 апреля, начало в 19:30, продолжительность — 2 ч. Арбитраж ухмылки фондового индекса и входящих в него акций Симуляция индекса акций при арбитраже волатильности Специфика ведения опционных портфелей в режиме опционного арбитража портфель-индекс Российская специфика возможностей опционного арбитража |
×
