.png)
Биржевая торговля, по сути, методика управления риском. Понимая структуру рисков можно быстро, на качественном уровне, оценивать различные подходы, видеть возникающие возможности, избегать опасных сценариев. Кому рекомендуем посетить это занятие: Вы хотите прокачать понимание рынка опционов РФ Вы хотите больше узнать о рисках, научиться их контролировать и понять, как это использовать в торговле Вы хотите лично пообщаться с Алексеем Каленковичем Требования к слушателям: Уровень подготовки может быть от начинающего до опытного Знать Опционная волатильность (implied volatility) Историческая волатильность греки (дельта, гамма, вега, тетта) День первый Часть 1 и 2 22 октября, начало в 10:00, продолжительность — 3 ч. Часть 1 (с 10 до 13) Риск всегда нелинеен. На опционах все нелинейно. Риск надо уметь оценивать и регулировать. Связь доходности и риска - базовый принцип. Ранжирование риска: Дельта опциона - как вероятность исполнения контракта в деньгах. Вега опциона - чистый рыночный риск. Тетта опциона - мера вашей агрессии при регулярном дельта-хедже. Биржевое ГО - комплексная оценка риска |
×
